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互聯網上市公司收購行為對其股價波動率的影響研究-阿里巴巴收購餓了么.doc

資料分類:經濟學院 上傳會員:孟良山 更新時間:2020-05-07
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摘要:本文主要研究互聯網上市公司發生收購行為后,對其股價的波動率影響。擬采用GARCH模型進行實證研究。以互聯網上市公司的代表性企業阿里巴巴為研究對象,以其在2018年收購餓了么為案例,將阿里巴巴收購餓了么后的股價波動率作為研究數據樣本,通過GARCH模型進行波動率的預測與研究并將其結果與實際結果相對比。得出GARCH模型對波動率預測的一個準確性以及企業發生收購行為后對股價的影響性如何。從而為互聯網企業提供發生并購行為后對股價的影響,以及為企業并購擴大提供建議。

關鍵詞:互聯網上市企業; 阿里巴巴; 收購; 餓了么; GARCH模型; 股價波動率

 

目錄

摘要

Abstract

一、引言-3

二、文獻回顧與假設提出-5

三、研究假設-8

(一)數據收集-8

(二)模型設定-9

1.波動率-9

2.模型介紹-9

3.模型建立-10

四、實證檢驗-10

(一)序列的描述性統計-10

(二)平穩性檢驗和異方差檢驗-11

1.平穩性檢驗-11

2.ARCH效應檢驗-12

3.ARCH模型的構建-13

(三)模型預測-14

2.研究結果及分析-15

五、研究結論與建議-15

(一)研究結論-15

1.研究結論-15

2.本文的創新之處-16

(二)建議-16

1.對相關管理部門建議-16

2.對企業管理者的建議-17

3.對投資者的建議-17

參考文獻-18

致謝-19

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