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利率市場化對我國商業銀行利率風險的影響--固定效應回歸模型的實證研究.do

資料分類:經濟學院 上傳會員:孟良山 更新時間:2020-05-07
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摘要:利率市場化是推動中國金融體制變革的重要舉措,在更有效率地發揮發揮市場作用的環節也起著舉足輕重的作用。最近幾年,我國已在利率市場化的道路上有了不少的成就,這給商業銀行有著巨大的影響。本文選擇中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行等10家具有代表性的商業銀行,選用利率敏感性缺口模型來衡量商業銀行重新定價的風險,用固定效應回歸模型來解釋商業銀行由于利率波動所面臨的基差風險,同時重點關注利率波動對商業銀行盈利能力變化的影響,并從風險承擔的角度,更全面的分析利率市場化對商業銀行風險承擔的影響。最后得出結論:重新定價風險以及基差風險是我國商業銀行利率風險的重要表現形式,相關風險也能通過商業銀行對于利率風險監管能力的提升而得到改善。最后,就如何應對利率市場化的挑戰和中國商業銀行的成功轉型提出了具體的對策建議。

關鍵詞:商業銀行; 利率市場化; 利率風險;重新定價風險; 基差風險

 

目錄

摘要

Abstract

1引言-4

2利率市場化的相關概述-5

2.1利率市場化改革的歷程-5

2.2我國商業銀行利率風險的特殊性-5

2.3我國商業銀行利率風險管理方面存在的問題-6

3利率市場化對我國商業銀行利率風險影響的理論分析-8

3.1存貸利差的縮小導致商業銀行盈利收窄-8

3.2利率管制的放開刺激貸款規模增大-8

3.3利率市場化促使商業銀行轉型迫在眉睫-8

4利率市場化對我國商業銀行利率風險影響的實證分析-9

4.1關于重新定價的實證分析-9

4.2 關于基差風險的實證分析-13

4.3實證結果-16

5結論和對策建議-17

5.1結論-17

5.2對策建議-17

參考文獻-19

致謝-20

附錄-21

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